Densité de [[espace-probabilise|probabilité]] et loi absolument continue. Calcul d'[[esperance|espérance]] par intégration. Lois classiques à densité : uniforme, exponentielle, gaussienne. [[changement-variable|Changement de variable]] et loi de fonctions de v.a.. Couples de variables à densité
Variables aléatoires à densité (Définition : [formule] admet une densité [formule] si [formule] pour tout borélien [formule], Conditions sur [formule] : [formule] et [formule], Fonction de répartition : [formule], [[derivee|dérivable]] p.p. avec [formule] p.p.) — Espérance et moments ([[esperance|Espérance]] : [formule], Formule de transfert : [formule], Moments d'ordre [formule] : [formule]) — Lois classiques à densité (Loi uniforme [formule] : [formule], Loi exponentielle [formule] : [formule], propriété d'absence de mémoire, Loi normale [formule] : [formule], Loi gamma [formule] et loi du [formule]) — Changement de variable (Si [formule] avec [formule] un [formule]-difféomorphisme : [formule], Cas non bijectif : somme des contributions sur chaque branche, Méthode de la fonction de répartition : [formule]) — Couples de variables à densité (Densité conjointe [formule] et densités marginales par intégration, [[independance|Indépendance]] : [formule], Densité de [formule] par convolution : [formule]) — Applications (Simulation : méthode de l'inverse [formule] avec [formule], Stabilité de la loi normale par somme indépendante, Loi du maximum et du minimum de [formule] v.a. i.i.d.)